簡介 每週 選項

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簡介每週選項 1973年，芝加哥期權交易所（CBOE）推出了今天我們所知道的標準看漲期權。 1977年，看跌期權進行了介紹。 他們已經被證明是非常受歡迎的交易量已達到了年複合增長率超過25％，1973年和2009年。顯然，投資者了解的選擇，變得更加舒適，並能在各種策略使用它們之間。 Weeklys：選項的一類新 資料來源：芝加哥期權交易所（CBOE） 事實上，在2010年的下半年，指數weeklys貨量上升到他們控制在5％和標的指數的體積在當時的7％。 此外，在2010年，一個受歡迎的貿易中出現的零售帳戶持有人，他們寫了使用weeklys覆蓋的呼叫。 你能貿易每週選項？ 截至2011年初，weeklys都可以在40種不同的標的證券，其中包括指數和ETF。 索引可用的weeklys包括： CBOE道瓊斯工業平均指數（DJX） 納斯達克100指數（NDX） SP 100指數（OEX） 標準普爾500指數（SPX） 流行的ETF為此weeklys上市，其中包括： SPDR黃金信託ETF（GLD） iShares安碩MSCI新興市場指數ETF（EEM） iShares安碩羅素2000指數基金（IWM） 的PowerShares QQQ（QQQQ） SPDR標準普爾500 ETF（SPY） 金融選擇部門SPDR ETF（XLF） 許多流行的個股也有weeklys可用。 鑑於weeklys投資者的利益，這是非常有可能的CBOE將增加更多的證券。 （你可以在這裡找到（每週一次）選項的完整列表：CBOE /微/ weeklys / availableweeklys. aspx） 每週期權策略 所以，你可以每週選擇執行什麼樣的戰略？ 好了，只是你做的較長期的選項，但任何戰略，現在你可以每個月做四次。 對於誰喜歡採取在其生命中的一個選項的最後一周優勢迅速加速時間衰減曲線的優質賣家，該weeklys是一個富礦。 現在，你可以得到每年支付，而不是12，52倍你是否喜歡賣裸體看跌期權和呼叫，呼叫覆蓋，傳播。 禿鷹或任何其他類型的，它們都與weeklys工作像他們做的月刊 - 只是在更短的時間線。 短期優勢Weeklys的 此外，在四分之三的週，weeklys提供的東西，你不能與monthlys做到：做一個非常短期的賭注押在一個特定的新聞或突發預期價格波動的能力。 讓我們想像一下它的月的第一個星期，你希望XYZ股票行動，因為他們的收益報告將於這個星期。 雖然這將有可能購買或出售XYZ月刊，以充分利用你的理論，你會在那你就錯了和XYZ運動對你的情況下冒著3週溢價。 隨著weeklys，你只需要風險溢價的一個星期的價值。 這將潛在地節省你的錢，如果你錯了，或者給你一個很好的回報，如果你是正確的。 （從選擇合適類型的股票設定止蝕，學習如何交易在刀刃上，看看當日交易策略適合初學者使用。） 雖然持倉和weeklys的體積大到足以產生合理的價差。 持倉和體積通常不那麼高的每月到期。 著名的牽制作用，發生在monthlys - 即股票往往傾向於對在到期日行權價 - 似乎並沒有發生很多，還是極力配合weeklys。 也許這將改變更多的機構進入每週一次的市場。 （了解該搬家價格真正的力量是成為一個優秀的交易的一部分，見期權差價：導言） 每週期權的缺點 有一對夫婦就weeklys底片： 由於其持續時間短和快速衰減，你很少有時間去修復已經提出反對你通過任何調整罷工或只是等待底層安全某種意思修訂的交易。 雖然持倉和體積都不錯，這未必是真的在每週系列每罷工。 一些罷工將會有非常廣泛的利差，這不利於短線的策略。 底線 該weeklys在你的投資工具箱中的另一個工具。 最喜歡的那個盒子的其他工具，他們是強大到足以建立快速盈利或虧損快，這取決於你如何使用它們。 好消息是，如果你在所有的再交易每月選項，你已經與weeklys一些經驗，因為每月最後一周幾乎相同，如何在每週一次的行為方式 - 事實上，在每月到期星期，他們都是一樣的安全性 。 任何人誰開發的到期日（或到期週）策略，幾乎可以肯定是用自己的weeklys策略了。 這些相同的投資者無疑渴望附加符號被添加到週線向上。 （欲了解更多關於交易策略看看我們的選項基礎教程。）